Seguros/Solvência II/Pedidos de aprovação

Processo de pedido de aprovação de modelos internos

Enquadramento legal e regulamentar

No âmbito do artigo 112.º da Diretiva Solvência II, as empresas de seguros e de resseguros podem calcular o requisito de capital de solvência com base num modelo interno total ou parcial previamente aprovado pela autoridade de supervisão. A autoridade de supervisão deve pronunciar-se sobre o pedido no prazo máximo de seis meses a contar da data de receção do mesmo. As decisões de indeferimento de pedidos de utilização de modelos internos devem ser fundamentadas. 

No caso de ser apresentado, por um grupo de seguros, um pedido de autorização para calcular o requisito de capital de solvência do grupo numa base consolidada, bem como o requisito de capital de solvência de empresas de seguros e de resseguros do grupo com base num modelo interno, é aplicado o artigo 231.º da Diretiva Solvência II e, neste caso, o pedido deve ser apresentado ao supervisor do grupo. O supervisor do grupo deve informar e transmitir o pedido de aprovação a todas as autoridades de supervisão interessadas e estas cooperam entre si e envidam todos os esforços necessários para tomar uma decisão conjunta sobre o pedido no prazo de seis meses a contar da data de receção do pedido completo pelo supervisor do grupo, determinando, se for caso disso, os termos e condições a que a autorização fica sujeita.

As disposições da Diretiva Solvência II são complementadas com os requisitos estabelecidos nos Atos Delegados e com os requisitos presentes nas Normas Técnicas de Execução sobre os processos de aprovação de modelos internos e sobre o processo de decisão conjunta para modelos internos do grupo, bem como com as orientações sobre a utilização de modelos internos, emitidas pela EIOPA.

Norma técnica de execução sobre os processos de aprovação de modelos internos

As disposições estabelecidas na norma técnica de execução sobre os processos de aprovação de modelos internos englobam a aprovação de um modelo interno, a aprovação de alterações ao modelo e ainda a aprovação de alterações à política de alteração do modelo. Estes requisitos aplicam-se às empresas em base individual e ainda, de forma consistente, aos procedimentos relativos a modelos internos para o cálculo do requisito de capital de solvência de um grupo numa base consolidada e para modelos internos do grupo.

Esta norma consolida num único documento todos os processos de aprovação no âmbito dos modelos internos. Em particular, inclui disposições relativas ao conteúdo do pacote que constitui o pedido de utilização de modelo interno submetido pela empresa ou grupo, que deverá conter as necessárias evidências de que o modelo interno satisfaz os requisitos estabelecidos na Diretiva Solvência II e nos Atos Delegados.

A norma técnica de execução sobre os processos de aprovação de modelos internos foi submetida à Comissão Europeia, no dia 31 de Outubro de 2014, para aprovação.

Proposta de norma técnica de execução sobre os processos de aprovação de modelos internos

Norma técnica de execução sobre o processo de decisão conjunta para modelos internos do grupo

A norma técnica de execução especifica os passos que as autoridades de supervisão interessadas devem seguir com vista a uma decisão conjunta sobre o pedido de autorização para calcular o requisito de capital de solvência do grupo numa base consolidada, bem como o requisito de capital de solvência de empresas do grupo, com base num modelo interno. O estabelecimento de um procedimento claro e realista para o processo de decisão conjunta é essencial para que a mesma seja alcançada dentro dos prazos definidos.

As disposições estabelecidas na norma são aplicadas, de forma consistente, ao processo de tomada de decisão conjunta sobre alterações significativas ao modelo interno e ainda a alterações à política de alteração de um modelo interno, para modelos internos do grupo.

A norma técnica de execução sobre o processo de decisão conjunta para modelos internos do grupo foi submetida à Comissão Europeia, no dia 31 de Outubro de 2014, para aprovação.

Proposta de norma técnica de execução sobre o processo de decisão conjunta para modelos internos do grupo

Orientações da EIOPA sobre a utilização de modelos internos

No âmbito da fase de preparação para o regime Solvência II, a EIOPA emitiu um conjunto de orientações relativas aos pré-pedidos de modelos internos, para apoiar as autoridades de supervisão na avaliação do grau de preparação de uma empresa ou grupo para submeter um pedido de autorização de utilização de modelo interno, nos termos da Diretiva Solvência II.

Após o início da fase de preparação, a EIOPA procedeu à adaptação das orientações sobre pré-pedidos de modelos internos com o intuito de as adequar ao período em que será aplicável o regime Solvência II. Estas orientações dizem respeito à utilização de modelos internos para efeitos do cálculo do requisito de capital de solvência, a partir de 1 de janeiro de 2016.

De uma forma geral, tais orientações cobrem as áreas já abordadas para efeitos da fase de preparação. No entanto, é importante salvaguardar a inclusão, no pacote final, de uma orientação que visa a manutenção da existência de um processo de pré-pedido, o qual permitirá formar uma opinião sobre o grau de preparação de uma empresa ou grupo para a submissão efetiva de um pedido de utilização de um modelo interno.

As orientações sobre a utilização de modelos internos foram publicadas pela EIOPA a 3 de dezembro de 2014 juntamente com o Relatório Final que resultou da Consulta Pública.

Relatório Final - consulta pública das orientações sobre a utilização de modelos internos

O Common Application Package como instrumento de suporte ao pedido de aprovação de modelos internos

Tendo em consideração a documentação que deverá ser enviada às respetivas autoridades de supervisão pelas empresas em processo de pedido de utilização de modelos internos, a EIOPA definiu um pacote comum que suportará esse pedido: o Common Application Package.

No dia 4 de dezembro de 2014, a EIOPA publicou o Common Application Package, recomendando a sua utilização por todas as autoridades de supervisão nacionais e a sua divulgação pelas empresas que submetam pedidos de aprovação de modelos internos.

Este pacote de informação é constituído pelos seguintes elementos:

• Ficheiro MS Excel, que deverá ser preenchido e enviado pelas empresas às autoridades de supervisão, devendo conter as evidências documentais necessárias para a aprovação do pedido de utilização de modelo interno, bem como uma autoavaliação do cumprimento dos requisitos Solvência II relevantes;
• Nota Explicativa, contendo instruções para o preenchimento do ficheiro MS Excel.

No caso dos modelos internos do grupo (artigo 231.º da Diretiva Solvência II) deverá ser submetido um único Common Application Package, contendo informação a nível do grupo e a nível individual. No âmbito deste artigo, as empresas individuais que pretendam utilizar o modelo do grupo para o cálculo do seu próprio requisito de capital de solvência devem apresentar a mesma estrutura de informação que o grupo, desde que esta não duplique a documentação fornecida ao nível do grupo.

Pedido de autorização de utilização de um modelo interno em Portugal

Processo de pré-pedido de aprovação de modelos internos

A ASF recomenda que, antes de efetuar um pedido de autorização de utilização de um modelo interno total ou parcial, as empresas ou grupos nacionais  apresentem um processo de pré-pedido de utilização desse modelo, numa fase em que o mesmo se encontre em desenvolvimento e já num estágio avançado.

Este processo permitirá à empresa ter um melhor entendimento de quais os requisitos a cumprir para a aprovação do modelo e das expetativas da ASF, bem como possibilitará a esta avaliar antecipadamente o modelo, promovendo a implementação de melhorias e a formação de uma opinião sobre o grau de preparação da empresa ou grupo para a submissão do pedido de autorização formal.

A empresa ou grupo nacional que pretenda utilizar um modelo interno para o cálculo do seu requisito de capital de solvência deverá contactar a Direção de Supervisão Prudencial da ASF, através do endereço e-mail solvencia2@asf.com.pt, para dar início ao processo de pré-pedido. O processo de pré-pedido não garante uma aprovação formal do pedido de autorização.

Pedido de autorização de utilização de um modelo interno em Portugal

Pedido de autorização para a utilização de modelos internos

De acordo com a Diretiva Solvência II e com as alterações introduzidas pela Diretiva Omnibus II, a partir do dia 1 de abril de 2015, as empresas ou grupos poderão submeter à ASF um pedido de autorização de utilização de modelo interno para o cálculo do requisito de capital de solvência, nos termos dos artigos 112.º e 113.º daquela Diretiva, no caso individual, e nos termos dos artigos 230.º e 231.º, para modelos internos do grupo.

As empresas ou grupos apenas podem considerar o seu pedido para a utilização de um modelo interno aprovado após a receção da decisão por parte da(s) autoridade(s) de supervisão. Uma vez avaliado o pedido e tomada a decisão sobre o mesmo, a empresa ou grupo será notificada por escrito da decisão, que inclui:

• Caso o pedido seja aprovado, a data de início da utilização do modelo interno para o cálculo do requisito de capital de solvência; se aplicável, os termos e condições subjacentes;
• Caso o pedido seja rejeitado, os motivos para essa rejeição;
• Caso seja requerido um plano de transição pela autoridade de supervisão, a decisão sobre o mesmo.


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