Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVer no Google BooksForecasting, structural time series models, and the Kalman filter / Andrew C. HarveyPublicação: Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1994Desc. Fisica: XVI, 554 p. : gráf.ISBN: 0-521-40573-4Notas: Bibliografia: p. 529-542 Ver títulos deste(s): Autor(es): HARVEY, Andrew C.Assunto(s): FILTRO DE KALMAN; ECONOMETRIA; ESTATÍSTICA; MATEMÁTICAS; PROCESSO ESTOCÁSTICO; PROBABILIDADES; SÉRIE TEMPORAL Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.3.2/00055.3.2/00050010BibliotecaBiblioteca300100015724LivreLivrePedido de reserva