Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRModeling and estimation of stochastic transition rates in life insurance with regime switching based on generalized Cox processes / David Baños ...[ et al.]IN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke, Taylor & Francis. - N.º 1-5 (2020) p. [44]-83 Ver títulos deste(s): Autor(es): BAÑOS, David, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; MODELO DE COX; SEGURO DE VIDA; PROCESSO ESTOCÁSTICO; Processo de Lèvy Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0082A-01.00820010BibliotecaBiblioteca300100029215LivreLivrePedido de reserva