BOUDREAULT, Mathieu; RENAUD, Jean-François, co-autor
Hoboken: Wiley, 2019
XV, 422 p.
978-1-119-13702-3
ACTUARIADO; CÁLCULO ACTUARIAL; RISCO ACTUARIAL; GESTÃO DE RISCOS; RISCO FINANCEIRO; RISCO SISTÉMICO; MERCADO FINANCEIRO; MERCADO DE SEGUROS; MODELO BINOMIAL; DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL; RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE; CASH FLOW; SWAPS DE TAXAS DE JURO; SWAPS; INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS; OPÇÕES; FORWARDS; FUTUROS; FUTUROS SOBRE TAXAS DE JURO; HEDGING; EQUITY-LINKED INSURANCE; ANUIDADE; RENDA VARIÁVEL; MORTALIDADE; PRICING; PROCESSO ESTOCÁSTICO; SIMULAÇÃO; RISCO DE TAXA DE JURO; MÉTODO DE MONTE CARLO; VARIÁVEL ALEATÓRIA; MATEMÁTICA FINANCEIRA; Equity-indexed annuities (EIA); Brownian Motion; Modelo de Black-Scholes-Merton; processo Ornstein-Uhlenbeck; Delta-Gamma Hedging; Expansão de Taylor
