Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2 (mais recente).Código QROptimal control and dependence modeling of insurance portfolios with Lévy dynamics / Nicole Bäuerle, Anja BlatterIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 48, nº 3 (May 2011), p. [398]-405 Ver títulos deste(s): Autor(es): BÄUERLE, Nicole; BLATTER, Anja, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; CARTEIRA DE SEGUROS; MODELO DE CÓPULA; PROCESSO ESTOCÁSTICO; RESSEGURO PROPORCIONAL; EMPRESA DE SEGUROS Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100022441LivreLivrePedido de reserva