Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QROptimal asset allocation for participating contracts under the VaR and PI constraint / Yinghui Dong... [et al.]IN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke, Taylor & Francis. - N.º 1-5 (2020) p. [84]-109 Ver títulos deste(s): Autor(es): DONG, Yinghui , co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; VALOR EM RISCO; RISCO DE SEGURO; ALOCAÇÃO DE ACTIVOS; CARTEIRA DE SEGUROS; CONTRATO DE SEGURO; Método Lagrange Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0082A-01.0082001000150015300100029216LivreLivrePedido de reserva