Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRStochastic volatility models, correlation, and the q-optimal measure / David HobsonIN: "Mathematical Finance". - ISSN 0960-1627. - V. 14, nº 4 (Oct. 2004), p. 537-556URLS: http://www.blackwell-synergy.com Ver títulos deste(s): Autor(es): HOBSON, davidAssunto(s): PROCESSO ESTOCÁSTICO; VOLATILIDADE; OPTIMIZAÇÃO; MATEMÁTICA FINANCEIRA Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0058A-01.00580010BibliotecaBiblioteca300100020616LivreLivrePedido de reserva