Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRYes we can (price derivatives on survivor índices) / M. Martin Boyer, Lars StentoftIN: Risk management and insurance review, ISSN 1098-1616. - Malden. - V. 20, n.º 1 (springer 2017), p. 37-62 Ver títulos deste(s): Autor(es): BOYER, M. Martin; STENTOFT, Lars, co-autorAssunto(s): ESPERANÇA DE VIDA; SIMULAÇÃO; PRICING; SÉRIE TEMPORAL; MORTALIDADE; RISCO DE LONGEVIDADE; MERCADO DE CAPITAIS; Modelo de Lee-Carter; EUA Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0062A-01.00620010BibliotecaBiblioteca300100027514LivreLivrePedido de reserva