Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRThe tail mean–variance optimal portfolio selection under generalized skew-elliptical distribution / Esmat Jamshidi Eini, Hamid KhaloozadehIN: Insurance: mathematics & economics, ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 98 (may 2021), p. [44]-50 Ver títulos deste(s): Autor(es): EINI, Esmat Jamshidi; KHALOOZADEH, Hamid, co-autorAssunto(s): CARTEIRA DE SEGUROS; SELECÇÃO DE CARTEIRAS; ACTUARIADO; Tail Conditional Expectation Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100029911LivreLivre