Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRTime-consistent mean-variance reinsurance-investment problem with long-range dependent mortality rate / Ling Wang, Mei Choi Chiu, Hoi Ying WongIN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke, Taylor & Francis. - N.º 2 (2023) p. [123]-152 Ver títulos deste(s): Autor(es): WANG, S.; CHIU, Mei Choi, co-autor; WONG, Hoi Ying, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; TAXA DE MORTALIDADE; RESSEGURO; Processo de Lèvy Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"