Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRRobust long-term interest rate risk hedging in incomplete bond markets / Sally Shen, Antoon Pelsser, Peter SchotmanIN: Journal of pension economics and finance, ISSN 1474-7472. - Cambridge. - V. 20, n.º 2 (april 2021), p. 273-300 Ver títulos deste(s): Autor(es): SHEN, Sally; PELSSER, Antoon, co-autor; SCHOTMAN, Peter, co-autorAssunto(s): REFORMA; SISTEMA DE PENSÕES; MÉTODO DE MONTE CARLO; RISCO; ESPERANÇA DE VIDA Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0151A-01.01510010BibliotecaBiblioteca300100029753LivreLivrePedido de reserva