Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRA class of nonzero-sum investment and reinsurance games subject to systematic risks / Chi Chung Siu ...[et al.]IN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke. - N.º 6-10 (2017) p. 670-707 Ver títulos deste(s): Autor(es): SIU, Chi Chung, co-autorAssunto(s): RISCO SISTÉMICO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; RESSEGURO ÓPTIMO; RESSEGURO DE EXCEDENTE DE DANOS; PROCESSO DE POISSON; INVESTIMENTO; EMPRESA DE SEGUROS; RESSEGURO; MODELO DE RISCO; Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman; Equilíbrio de Nash; Modelo Heston Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0082A-01.00820010BibliotecaBiblioteca300100027857LivreLivrePedido de reserva