Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRMean-variance asset liability management with state-dependent risk aversion / Yan Zhang ...[et al.]IN: North american actuarial journal, ISSN 1092-0277. - Schaumburg, Society of Actuaries. - V. 21, n.º 1 (2017), p. 87-106 Ver títulos deste(s): Autor(es): ZHANG, Yan, co-autorAssunto(s): GESTÃO DE ACTIVOS E PASSIVOS; AVERSÃO AO RISCO; Brownian Motion; Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0028A-01.00280010BibliotecaBiblioteca300100027541LivreLivrePedido de reserva