Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3Histórico 4Histórico 5Histórico 6Histórico 7Histórico 8Histórico 9Histórico 10 (mais recente).Código QROn some properties of two vector-valued VAR and CTE multivariate risk measures for archimedean copulas / Werner HürlimannIN: Astin bulletin, ISSN 0515-0361ISSN 1783-1350. - Leuven. - V. 44, n.º 3 (september 2014), p. [613]-633 Ver títulos deste(s): Autor(es): HÜRLIMANN, WernerAssunto(s): AVALIAÇÃO DO RISCO; VALOR EM RISCO; MODELO DE CÓPULA; Conditional Tail Expectation (CTE); Processo Kendall Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0083A-01.00830010BibliotecaBiblioteca300100026602LivreLivre
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