Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRAn optimal investment strategy with maximal risk aversion and its ruin probability in the presence of stochastic volatility on investments / Mohamed Badaoui, Begoña FernándezIN: Insurance: mathematics & economics / Elsevier Science B.V., ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 53, nº 1 (july 2013), p. [1]-13 Ver títulos deste(s): Autor(es): BADAOUI, Mohamed; FERNÁNDEZ, Begoña, co-autorAssunto(s): PROCESSO ESTOCÁSTICO; AVERSÃO AO RISCO; PROBABILIDADE DE RUÍNA Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100025977LivreLivrePedido de reserva