PLANCHET, Frédéric; THÉROND, Pierre, co-autor; KAMEGA, Aymric, co-autor
Paris: Economica, 2009
235 p.
Assurance Audit Actuariat
978-2-7178-5753-5
RISCO; LEI DE PARETO; ACTUARIADO; MODELO MATEMÁTICO; CARTEIRA DE SEGUROS; EMBEDDED VALUE; SOLVÊNCIA II; ALOCAÇÃO DE ACTIVOS; MODELO DE BLACK-SCHOLES; MERCADO DE ACÇÕES; MODELIZAÇÃO; RISCO DE TAXA DE JURO; INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS; RISCO DE CRÉDITO; PROBABILIDADE DE RUÍNA; Modelo Hull e White; Modelo Longstaff e Schwartz; Modelo Wilkie; Modelo Brennan e Xia; Modelo Ahlgrim; modelo Markowitz
