Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3Histórico 4Histórico 5Histórico 6Histórico 7Histórico 8Histórico 9Histórico 10 (mais recente).Código QRVer no Google BooksFinancial pricing models in continuous time and Kalman filtering / B. Philipp KellerhalsPublicação: Berlin ; New York: Springer-Verlag, 2001Desc. Fisica: XIV, 247 p.Colecção: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. 506ISBN: 3-540-42364-8Notas: Bibliografia: p. [231]-247 Ver títulos deste(s): Autor(es): KELLERHALS, B. PhilippAssunto(s): PROCESSO ESTOCÁSTICO; ACÇÕES FINANCEIRAS; PRICING; FILTRO DE KALMAN; INVESTIMENTO; GESTÃO DE RISCOS; MATEMÁTICA FINANCEIRA; PROBABILIDADES Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.3.1/00375.3.1/00370010BibliotecaBiblioteca300100015634LivreLivrePedido de reserva
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