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The decompositions of the discounted penalty functions and dividends-penalty identity in a markov-modulated risk model / Shuanming Li, Yi Lu
LI, Shuanming
Data Publicação:
2008
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Analíticos
On risk model with dividends payments perturbed by a brownian motion : an algorithmic approach / Esther Frostig
FROSTIG, Esther
Data Publicação:
2008
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Analíticos
Some explicit solutions for the joint density of the time of ruin and the deficit at ruin / David C. M. Dickson
DICKSON, David C. M.
Data Publicação:
2008
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Analíticos
Impact of correlation crises in risk theory : asymptotics of finite-time ruin probabilities for heavy-tailed claim amounts when some independence and stationarity assumptions are relaxed / Romain Biard, Claude-Lefèvre, Stéphane Loisel
BIARD, Romain
Data Publicação:
2008
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Analíticos
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