Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3Histórico 4Histórico 5Histórico 6Histórico 7Histórico 8Histórico 9Histórico 10 (mais recente).Código QRAn insurance risk model with stochastic volatility / Yichun Chi, Sebastian Jaimungal, X. Sheldon LinIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - v. 46, nº 1 (February 2010), p. 52-66 Ver títulos deste(s): Autor(es): YICHUN, Chi; JAIMUNGAL, Sebastian, co-autor; LIN, X. Sheldon, co-autorAssunto(s): MODELO MATEMÁTICO; RISCO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; VOLATILIDADE; PROCESSO DE POISSON; EQUAÇÃO DIFERENCIAL; MODELO DE RISCO; Gerber-Shiu função; Fase de distribuição tipo; processo Ornstein-Uhlenbeck; Teoria de perturbação Singular Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100019521LivreLivre
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