Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRDescriptive bond-yield and forward-rate models for the british government securities' market / A. J. G. CairnsIN: British actuarial journal, ISSN 1357-3217. - London, Institute of Actuaries. - V. 4, Part 2, n.º 17 (June 1998), p. 265-321 Ver títulos deste(s): Autor(es): CAIRNS, Andrew J. G.Assunto(s): YIELD CURVE; MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS; MERCADO FINANCEIRO; REINO UNIDO; OBRIGAÇÕES; TAXA DE RENDIBILIDADE; VALORES MOBILIÁRIOS Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0144A-01.01440010BibliotecaBiblioteca300100023375LivreLivrePedido de reserva