Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1.Código QRA new class of models for heavy tailed distributions in finance and insurance risk / Soohan Ahn, Joseph H. T. Kim, Vaidyanathan RamaswamiIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 51, n.º 1 (july 2012), p. [43]-52 Ver títulos deste(s): Autor(es): AHN, Soohan; KIM, Joseph H. T., co-autor; RAMASWAMI, Vaidyanathan, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; VALORES EXTREMOS; RISCO DE SEGURO; DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO; Heavy tail Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100024137LivreLivrePedido de reserva