Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2 (mais recente).Código QRRisk capital allocation by coherent risk measures based on one-sided moments / T. FischerIN: "Insurance: Mathematics and Economics". - ISSN 0167-6687. - V. 32, nº 1 (Feb. 2003), p. [135]-146URLS: Resumo Ver títulos deste(s): Autor(es): FISCHER, TomAssunto(s): AVALIAÇÃO DO RISCO; CAPITAL DE RISCO; VALOR EM RISCO; distribuição do risco Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100022006LivreLivre