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Título/Resp.:

On some properties of two vector-valued VAR and CTE multivariate risk measures for archimedean copulas / Werner Hürlimann

Autor(es):

HÜRLIMANN, Werner

IN:

Astin bulletin, ISSN 0515-0361ISSN 1783-1350. - Leuven. - V. 44, n.º 3 (september 2014), p. [613]-633

Assunto(s):

AVALIAÇÃO DO RISCO; VALOR EM RISCO; MODELO DE CÓPULA; Conditional Tail Expectation (CTE); Processo Kendall

Analíticos  
COTASIGLALOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADO
A-01.00830010Biblioteca300100026602Livre