Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVer no Google BooksFinancial pricing models in continuous time and Kalman filtering / B. Philipp KellerhalsPublicação: Berlin ; New York: Springer-Verlag, 2001Desc. Fisica: XIV, 247 p.Colecção: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. 506ISBN: 3-540-42364-8Notas: Bibliografia: p. [231]-247 Ver títulos deste(s): Autor(es): KELLERHALS, B. PhilippAssunto(s): PROCESSO ESTOCÁSTICO; ACÇÕES FINANCEIRAS; PRICING; FILTRO DE KALMAN; INVESTIMENTO; GESTÃO DE RISCOS; MATEMÁTICA FINANCEIRA; PROBABILIDADES Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.3.1/00375.3.1/00370010BibliotecaBiblioteca300100015634LivreLivrePedido de reserva