Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRHow do the consideration of non-normal return distributions and of higher moments influence the optimal asset allocation in Swiss pension funds? : a summary / Philipp Muller, Joël wagnerIN: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, ISSN 0044-2585ISSN 1865-9748. - Heidelberg. - B. 107, heft 5 (dezember 2018), p. [547]-561 Ver títulos deste(s): Autor(es): MÜLLER, Philipp; WAGNER, Joël , co-autorAssunto(s): ALOCAÇÃO DE ACTIVOS; FUNDOS DE PENSÕES; MÉTODO DE MONTE CARLO; TEORIA DA CARTEIRA; modelo Markowitz; SUÍÇA Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0220A-01.02200010BibliotecaBiblioteca300100028249LivreLivrePedido de reserva