Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVer no Google BooksCapa ; ÍndiceActuarial finance : derivatives, quantitative models and risk management / Mathieu Boudreault, Jean-François RenaudPublicação: Hoboken: Wiley, 2019Desc. Fisica: XV, 422 p.ISBN: 978-1-119-13702-3Documento(s): Capa Mais documentos×Versões DigitaisCapaÍndice Ver títulos deste(s): Autor(es): BOUDREAULT, Mathieu; RENAUD, Jean-François, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; CÁLCULO ACTUARIAL; RISCO ACTUARIAL; GESTÃO DE RISCOS; RISCO FINANCEIRO; RISCO SISTÉMICO; MERCADO FINANCEIRO; MERCADO DE SEGUROS; MODELO BINOMIAL; DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL; RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE; CASH FLOW; SWAPS DE TAXAS DE JURO; SWAPS; INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS; OPÇÕES; FORWARDS; FUTUROS; FUTUROS SOBRE TAXAS DE JURO; HEDGING; EQUITY-LINKED INSURANCE; ANUIDADE; RENDA VARIÁVEL; MORTALIDADE; PRICING; PROCESSO ESTOCÁSTICO; SIMULAÇÃO; RISCO DE TAXA DE JURO; MÉTODO DE MONTE CARLO; VARIÁVEL ALEATÓRIA; MATEMÁTICA FINANCEIRA; Equity-indexed annuities (EIA); Brownian Motion; Modelo de Black-Scholes-Merton; processo Ornstein-Uhlenbeck; Delta-Gamma Hedging; Expansão de Taylor Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.2/03535.2/03530010BibliotecaBiblioteca300100002390LivreLivrePedido de reserva
