Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRA general class of distortion operators for pricing contingent claims with applications to CAT bonds / Frédéric Godin, Van Son Lai, Denis-Alexandre TrottierIN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke, Taylor & Francis. - N.º 06-10 (2019) p. [558]-584 Ver títulos deste(s): Autor(es): GODIN, Frédéric; LAI, Van Son, co-autor; TROTTIER, Denis-Alexandre, co-autorAssunto(s): PRICING; CAT BONDS; PREÇO DO SEGURO; Transformada de Wang Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0082A-01.00820010BibliotecaBiblioteca300100028723LivreLivrePedido de reserva