Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRAsymptotic investment behaviors under a jump-diffusion risk process / Tatiana Belkina, Shangzhen LuoIN: North american actuarial journal, ISSN 1092-0277. - Schaumburg, Society of Actuaries. - V. 21, n.º 1 (2017), p. 36-62 Ver títulos deste(s): Autor(es): BELKINA, Tatiana; LUO, Shangzhen, co-autorAssunto(s): INVESTIMENTO DAS EMPRESAS DE SEGUROS; MODELO DE BLACK-SCHOLES; PROBABILIDADE DE RUÍNA; PARTICIPAÇÃO DO SINISTRO; PROCESSO DE POISSON; Processo de Cramér-Lundberg; Análise assimptótica Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0028A-01.00280010BibliotecaBiblioteca300100027539LivreLivrePedido de reserva