Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRComparing the riskness of dependente portfolios via nested L-statistics / Ranadeera G. M. Samanthi, Wei Wei, Vytaras BrazauskasIN: Annals of actuarial science, ISSN 1748-4995ISSN 1748-5002. - London. - V.11, part 2 (2017), p. 237-252 Ver títulos deste(s): Autor(es): SAMANTHI, Ranadeera G. M.; WEI, Wei, co-autor; BRAZAUSKAS, Vytaras, co-autorAssunto(s): CARTEIRA DE SEGUROS; AVALIAÇÃO DO RISCO; MODELO DE CÓPULA; SIMULAÇÃO; ESTATÍSTICA Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0041A-01.00410010BibliotecaBiblioteca300100027693LivreLivrePedido de reserva