Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVolterra mortality model : actuarial valuation and risk management with long-range dependence / Ling Wang, Mei Choi Chiu, Hoi Ying WongIN: "Insurance: Mathematics and Economics". - ISSN 0167-6687. - V. 96, nº 1 (January 2021), p. [1]-14 Ver títulos deste(s): Autor(es): WANG, Ling; CHIU, Mei Choi, co-autor; WONG, Hoi Ying, co-autorAssunto(s): PROCESSO ESTOCÁSTICO; MORTALIDADE; DEPENDÊNCIA; SEGURO DE DEPENDÊNCIA Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100029618LivreLivrePedido de reserva