Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1.Código QRLarge deviations for a class of multivariate heavy-tailed risk processes used in insurance and finance / Miriam Hägele, Jaakko LehtomaaIN: Journal of risk and financial management. - Basel, 2008-, ISSN 911-8074. - V. 14, n.º 5 (may 2021) Ver títulos deste(s): Autor(es): HÄGELE, Miriam; LEHTOMAA, Jaakko, co-autorAssunto(s): ATIVIDADE SEGURADORA; CARTEIRA DE SEGUROS; INSTRUMENTO FINANCEIRO; Heavy tail Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"