Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRAn insurance risk process with a generalized incomeprocess : a solvency analysis / Zijia Wang, David Landriault, Shu LiIN: Insurance: mathematics & economics, ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 98 (may 2021), p. 133-146 Ver títulos deste(s): Autor(es): WANG, Zijia; LANDRIAULT, David, co-autor; LI, Shu, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; TEORIA DA RUÍNA; PROCESSO ESTOCÁSTICO; PRÉMIO DE SEGURO; Modelo Sparre-Andersen; Processo de Cramér-Lundberg; Função Gerber-Shiu Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100029919LivreLivrePedido de reserva