Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QROptimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee / Oberlain Nteukam T., Frédéric Planchet, Pierre-E. ThérondIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 48, nº 2 (March 2011), p. 161-175 Ver títulos deste(s): Autor(es): T. NTEUKAM , Oberlain; PLANCHET, Frédéric, co-autor; THÉROND, Pierre, co-autorAssunto(s): UNIT LINKED; RISCO; INDICADORES; CONTRATO DE SEGURO; SEGURO DE VIDA; PRÉMIO DE RISCO; VOLATILIDADE; IFRS; MORTALIDADE; ACTUARIADO Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100022421LivreLivrePedido de reserva