Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVer no Google BooksCapa ; ÍndiceMathematical and statistical methods for actuarial sciences and finance / ed. Cira Perna, Marilena SibilloPublicação: Cham; Heildelberg; New York: Springer, 2014Desc. Fisica: X, 190 p. : il: gráficosISBN: 978-3-319-05013-3Notas: Bibliografia no final de cada capítuloDocumento(s): Capa Mais documentos×Versões DigitaisCapaÍndice Ver títulos deste(s): Autor(es): PERNA, Cira , ed. cient.; SIBILLO, Marilena, ed. cient.Assunto(s): ACTUARIADO; MÉTODO ESTATÍSTICO; ESPERANÇA DE VIDA; DEPENDÊNCIA; VOLATILIDADE; VALOR EM RISCO; MÉTODO BOOTSTRAP; DELITO ECONÓMICO; SÉRIE TEMPORAL; MÉTODO DE MONTE CARLO; MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS; OPÇÕES; NOTAÇÃO DE RISCO; RISCO DE CRÉDITO; CICLO ECONÓMICO; MODELO ECONOMÉTRICO; ACORDO DE BASILEIA; ÍNDICE DE PREÇOS; AVALIAÇÃO DO RISCO; SOLVÊNCIA II; PRÉMIO DE RISCO; SCR; MODELO LINEAR GENERALIZADO (MLG); RISCO DE LONGEVIDADE; MODELO INTERNO; HEDGING; MORTALIDADE; PROCESSO ESTOCÁSTICO; DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO; RUN-OFF; PROVISÃO PARA SINISTROS; PRICING; PROBABILIDADES; RENDA VARIÁVEL; PROCESSO DE MARKOV; RISCOS DE EMPRESA; VALOR EM RISCO CONDICIONAL; SIMULAÇÃO; FUNDOS DE PENSÕES; TAXA DE MORTALIDADE; RISCO FINANCEIRO; GESTÃO DE RISCOS; PLANO DE PENSÕES; MARTINGALAS; MODELO DE BLACK-SCHOLES; Método Bayesiano; Felicidade; QIS 5; Modelo de Lee-Carter; Processo de Lèvy; Proceso de Cramér-Lundberg Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.2/03115.2/03110010BibliotecaBiblioteca300100001083LivreLivrePedido de reserva
