Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRImpact of rough stochastic volatility models on long-term life insurance pricing / Jean-Loup Dupret, Jérôme Barbarin, Donatien HainautIN: European actuarial journal, ISSN 2190-9733ISSN 2190-9741. - Heidelberg, Springer. - V. 13, n.º 1 (june 2023), p. 213-234 Ver títulos deste(s): Autor(es): DUPRET, Jean-Loup; BARBARIN, Jérome, co-autor; HAINAUT, Donatien , co-autorAssunto(s): MORTALIDADE; Lee-Carter Model Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0045A-01.00450010BibliotecaBiblioteca300100032095LivreLivrePedido de reserva