Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVer no Google BooksÍndice ; CapaCredit-risk modelling : theoretical foundations, diagnostic tools, practical examples, and numerical récipes in Python / David Jamieson BolderPublicação: Cham: Springer, 2018Desc. Fisica: XII, 684 p. : il.ISBN: 978-3-319-94687-0Notas: Bibliografia no final de cada capítuloDocumento(s): Índice Mais documentos×Versões DigitaisÍndiceCapa Ver títulos deste(s): Autor(es): BOLDER, David JamiesonAssunto(s): CRÉDITO; RISCO DE CRÉDITO; GESTÃO DE RISCOS; MODELO DE RISCO; ACTUARIADO; MODELO BINOMIAL; MÉTODO DE MONTE CARLO; MODELO DE BLACK-SCHOLES; PROCESSO DE MARKOV; CORRELAÇÃO; PROBABILIDADES; PRICING; MÁXIMA VEROSIMILHANÇA; MÉTODO DE ESTIMAÇÃO; Dependência de cauda (tail dependence); Modelo de mistura Poisson; Modelo de Merton; Modelo Gaussiano; Brownian Motion Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.2/03485.2/03480010BibliotecaBiblioteca300100002111LivreLivrePedido de reserva