Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRComputing the finite-time expected discounted penalty function for a family of Lévy risk processes / Alexey Kuznetsov, Manuel MoralesIN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke. - N.º 1-4 (2014) p. 1-31 Ver títulos deste(s): Autor(es): KUZNETSOV, Alexey; MORALES, Manuel, co-autorAssunto(s): TEORIA DA RUÍNA; VALOR EM RISCO CONDICIONAL; VALOR EM RISCO; Função Gerber-Shiu; Processo de Lèvy Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0082A-01.00820010BibliotecaBiblioteca300100026405LivreLivrePedido de reserva