Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3Histórico 4Histórico 5Histórico 6Histórico 7Histórico 8Histórico 9Histórico 10 (mais recente).Código QRAn equilibrium asset pricing model based on Lévy processes : relations to stochastic volatility, and the survival hypothesis / Knut K. AaseIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 27, n.º 3 (December 2000), p. 245-363URLS: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-6687(00)00057-3 Ver títulos deste(s): Autor(es): AASE, Knut K.Assunto(s): MERCADO FINANCEIRO; VALORES MOBILIÁRIOS; MODELO DE AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS; Processo de Lèvy Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100022941LivreLivre
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