ASF - Biblioteca - 2nd AFIR, Actuarial Approach for Financial Risks International Colloquium, 17-20 April 1991, Brighton / pref. A. D. Wilkie

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2nd AFIR, Actuarial Approach for Financial Risks International Colloquium, 17-20 April 1991, Brighton / pref. A. D. Wilkie = 2ème AFIR, Colloque International sur les Approche Actuarielle des Risques Financiers, 17-20 Avril 1991, Brighton

Publicação: Brighton: Institute of Actuaries, 1991

Desc. Fisica: 4 v.

Notas: 1 v.: A1 : Banking and credit = Le système bancaire et le crédit. A2 : Interest rate and Yield Curve Models - Traditional = Modèles de taux d'intérêt et des courbes de taux - Traditionnel. A3 : Interest rate and Yield Curve Models - Binominal/Stochastic = Modèles de taux d'Iintérêt et des courbes de taux - Binominal/Stochastique. - VIII, 358 p. - 2 v.: A4 : Asset liability matching = Adéquation actif-passif. B1 : Valuation of warrants and convertibles = Evaluation des bons de souscription ordinaires et remboursables. C1.1 : Pension fund Applications = Applications aux fonds de retraite. C1.2 : Interest rates, real and nominal = Taux d'intérêt, réels et nominaux. C1.3 : Valuation: market and book values = Evaluation: valeurs de marché ou valeurs comptables. C1.4 : Portfolio selection and portfolio Insurance = Sélection de portefeuille et assurance de portefeuille. B2 : Option pricing = Evaluation des options. - VIII, 456 p. - 3 v.: C2.1 : Asset allocation for pension funds = Congruence pour les fonds de retraite. C2.2 : Personal financial planning = Planification financière personelle. C2.3 : Risk adjusted interest rates for valuation = Taux d'intérêt corrigés par le risque pour evaluation. C2.4 : Management expenses = Frais d'administration. B3 : Life insurance applications = Applications à la assurance Vie. C3.1 : Non-linear models and chaos theory = Modèles non linéaires et théorie du chaos. C3.2 : Asset liability matching by linear programming methods = Congruence par les méthodes de programmation linéaires. C3.3 : Approaches to stock selection = Méthodes de sélection d'actions. B4 : Efficient markets or not? = Marchés efficaces ou non?. - IX, 454 p. - 4 v.: C4.1 : Some theoretical developments = Quelques développements théoriques. C4.2 : General insurance applications = Applications à l'assurance IARD. C4.3 : International diversification = Diversification internationale. C4.4 : Inflation. A5 : Commonsense or controversy? = Bon sens ou controverse?. A6 : Prudential rules and performance measurement = Règles prudentielles et la mesure de performance. - VIII, 440 p.

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Autor(es): WILKIE, A. D., pref.; ACTUARIAL APPROACH FOR FINANCIAL RISKS INTERNATIONAL COLLOQUIUM. 2. Brighton . 1991

Assunto(s): ACTIVIDADE BANCÁRIA; MODELO MATEMÁTICO; RISCO; TAXA DE JURO; CÁLCULO ACTUARIAL; CRÉDITO; INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; CARTEIRA DE SEGUROS; FUNDOS DE PENSÕES; SEGURO DE VIDA; DESPESAS DE GESTÃO; INFLAÇÃO; MERCADO FINANCEIRO; INVESTIMENTO; ACTUARIADO; RAMOS NÃO VIDA; PROCESSO ESTOCÁSTICO; ALOCAÇÃO DE ACTIVOS; EMPRESA DE SEGUROS; INSTRUMENTO FINANCEIRO; RISCO FINANCEIRO; GESTÃO DE RISCOS; ATIVIDADE SEGURADORA; BOLSA DE VALORES; PLANO DE PENSÕES; RISCO DE CRÉDITO; SOLVÊNCIA; INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO; JAPÃO; ISRAEL; EUROPA; CANADÁ; EUA; REINO UNIDO; FRANÇA

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