Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRA hybrid deep learning method for optimal insurance strategies : algorithms and convergence analysis / Zhuo Jin, Hailiang Yang, G. YinIN: "Insurance: Mathematics and Economics". - ISSN 0167-6687. - V. 96, nº 1 (January 2021), p. [262]-275 Ver títulos deste(s): Autor(es): JIN, Zhuo; YANG, Hailiang, co-autor; YIN, G., co-autorAssunto(s): RESSEGURO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; PROCESSO DE MARKOV Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100029636LivreLivrePedido de reserva