Optimal asset allocation for participating contracts under the VaR and PI constraint / Yinghui Dong... [et al.]

DONG, Yinghui , co-autor

Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke, Taylor & Francis. - N.º 1-5 (2020) p. [84]-109

ACTUARIADO; VALOR EM RISCO; RISCO DE SEGURO; ALOCAÇÃO DE ACTIVOS; CARTEIRA DE SEGUROS; CONTRATO DE SEGURO; Método Lagrange