Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3Histórico 4Histórico 5Histórico 6Histórico 7Histórico 8Histórico 9Histórico 10 (mais recente).Código QRAsymptotics of bond yields and volatilities for extended CIR models under the real-world measure / K. FergussonIN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke, Taylor & Francis. - N.º 6-10 (2019) p. [867]-902 Ver títulos deste(s): Autor(es): FREGUSSON, k.Assunto(s): ACTUARIADO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; Cox-Ingersoll-Ross Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0082A-01.00820010BibliotecaBiblioteca300100028740LivreLivre
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