Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2 (mais recente).Código QRNonparametric inference for VaR, CTE, and expectile with high-order precision / Zhiyi Shen, Yukun Liu, Chengguo WengIN: North american actuarial journal, ISSN 1092-0277. - Schaumburg, Society of Actuaries. - V. 23, n.º 3 (september 2019), p. 364-385 Ver títulos deste(s): Autor(es): SHEN, Zhiyi; LIU, Yukun, co-autor; WENG, Chengguo, co-autorAssunto(s): CÁLCULO ACTUARIAL; MÉTODO QUANTITATIVO; AVALIAÇÃO DO RISCO; VALOR EM RISCO; GESTÃO DE RISCOS; MÁXIMA VEROSIMILHANÇA; Conditional Tail Expectation (CTE); Expectile Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES01.002801.00280010BibliotecaBiblioteca300100028663LivreLivrePedido de reserva