Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVer no Google BooksÍndice ; CapaAn introduction to computational risk management of equity-linked insurance / Runhuan FengPublicação: Boca Raton: CRC press, 2018Desc. Fisica: XIX, 381 p. : il.Colecção: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics SeriesISBN: 978-1-4987-4216-0Documento(s): Índice Mais documentos×Versões DigitaisÍndiceCapa Ver títulos deste(s): Autor(es): FENG, RunhuanAssunto(s): EQUITY-LINKED INSURANCE; RENDA VARIÁVEL; ACTUARIADO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; MARTINGALAS; VARIÁVEL ALEATÓRIA; PROCESSO DE MARKOV; MÉTODO DE MONTE CARLO; SIMULAÇÃO; PRICING; MODELO DE BLACK-SCHOLES; GESTÃO DE RISCOS; REQUISITOS DE CAPITAL; AVALIAÇÃO DO RISCO; RESERVAS; VALOR EM RISCO; HEDGING; MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS; EQUAÇÃO DIFERENCIAL; LEI DOS GRANDES NÚMEROS; ALOCAÇÃO DE CAPITAL; Cox-Ingersoll-Ross; Brownian Motion; Tail Value-at-Risk (TVaR); Benefício de retirada de vida garantida (Guaranteed lifetime withdrawal benefits GLWB); Laplace transforms; Conditional Tail Expectation (CTE); Método Euler; Esquema Milstein; Processo Vasicek Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.2/03465.2/03460010BibliotecaBiblioteca300100002109LivreLivrePedido de reserva