Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QROn Pareto-optimal reinsurance with constraints under distortion risk measures / Wenjun Jiang, Hanping Hong, Jiandong RenIN: European actuarial journal, ISSN 2190-9733ISSN 2190-9741. - Heidelberg. - V. 8, n.º 1 (june 2018), p. 215-243 Ver títulos deste(s): Autor(es): JIANG, Wenjun; HONG, Hanping, co-autor; REN, Jiandong, co-autorAssunto(s): VALOR EM RISCO; AVALIAÇÃO DO RISCO; RESSEGURO ÓPTIMO; RESSEGURO; LEI DE PARETO; Tail Value-at-Risk (TVaR); Método Neyman-Pearson; Método Lagrange Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"