CORAZZA, Marco, ed. cient.
Cham; Heildelberg; New York: Springer, 2017
VII, 169 p. : il: gráficos
978-3-319-50234-2
ACTUARIADO; MODELO LINEAR GENERALIZADO (MLG); TABELA DE MORTALIDADE; PROCESSO DE MARKOV; TEORIA DO RISCO; SELECÇÃO DE CARTEIRAS; ANUIDADE; VALOR EM RISCO; INVESTIDOR; AGÊNCIA DE NOTAÇÃO DE RISCO; MERCADO DE ACÇÕES; NOTAÇÃO DE RISCO; DÍVIDA SOBERANA; RISCO DE CRÉDITO; RISCO DE LONGEVIDADE; ACTUARIADO VIDA E PENSÕES; MÁXIMA VEROSIMILHANÇA; PROVISÃO PARA SINISTROS; PRODUTOR DE SEGUROS; SEGURO DE VIDA; TESTE DE RESISTÊNCIA; PRÉMIO DE RISCO; Modelo Garch; Modelo de Lee-Carter; Particle Swarm Oprimization (PSO); Cumulative Prospect Theory (CPT)
Bibliografia no final de cada capítulo
