Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVer no Google BooksCapa ; ÍndiceSemi-Markov migration models for credit risk / Guglielmo D'Amico ...[et al.]Publicação: London: ISTE-Wiley, 2017Desc. Fisica: XIV, 296, [8] p. : il.Colecção: Stochastic models for insurance set / coord. Jacques Janssen; 1ISBN: 978-1-84821-905-2Notas: Bibliografia, p. [277]-296Documento(s): Capa Mais documentos×Versões DigitaisCapaÍndice Ver títulos deste(s): Autor(es): AMICO, Guglielmo D', co-autor; JANSSEN, Jacques, dir. col.Assunto(s): ACTUARIADO; PROCESSO DE MARKOV; ANÁLISE DO RISCO; GESTÃO DE RISCOS; RISCO DE CRÉDITO; NOTAÇÃO DE RISCO; MÉTODO DE MONTE CARLO; SIMULAÇÃO; Processo de Semi-Markov; Credit Default Swaps Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.2/03345.2/03340010BibliotecaBiblioteca300100001798LivreLivrePedido de reserva