Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3Histórico 4Histórico 5Histórico 6Histórico 7Histórico 8Histórico 9Histórico 10 (mais recente).Código QRMarket value margin via mean-variance hedging / Andreas Tsanakas, Mario V. Wüthrich, Ales CernyIN: Astin bulletin, ISSN 0515-0361ISSN 1783-1350. - Leuven. - V. 43, n.º 3 (september 2013), p. [301]-322 Ver títulos deste(s): Autor(es): TSANAKAS, Andreas; WÜTHRICH, Mario V., co-autor; CERNY, Ales, co-autorAssunto(s): HEDGING; CUSTO DE CAPITAL; SOLVÊNCIA II; VALOR VENAL Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0083A-01.00830010BibliotecaBiblioteca300100026062LivreLivre
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