Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3 (mais recente).Código QRTransition probabilities for diffusion equations by means of path integrals / Marc Goovaerts; Ann De SchepperIN: in: 6th International Congress on Insurance : Mathematics and Economics / org. UTL. Instituto Superior de Economia e Gestão. Centro de Matemática Aplicada à Previsão e à Decisão Económica. - [s.l.] : [s.n.] , 2002. v. 2, f. 87-133; 29.00/06.0610-IIDocumento(s): (374 KB)×Versões Digitais(374 KB) Ver títulos deste(s): Autor(es): GOOVAERTS, Marc J.; DE SCHEPPER, AnnAssunto(s): INVESTIMENTO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; PROBABILIDADES Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"