Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3 (mais recente).Código QRBayesian risk measures for derivatives vis random esscher transform / Tak Kuen Siu, Howel TongIN: "North American Actuarial Journal". - ISSN 1092-0277. - v. 5, nº 3 (Jul. 2001), p. 78-91; 01.0028Documento(s): Documento (194 KB)×Versões DigitaisDocumento (194 KB) Ver títulos deste(s): Autor(es): SIU, Tak Kuen; HOWELL, TongAssunto(s): RISCO FINANCEIRO; AVALIAÇÃO DO RISCO; MODELO MATEMÁTICO; MODELO BAYESIANO; VARIÁVEL ALEATÓRIA Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"